Quantitative Risk Analyst

Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.SocietàBanca MediolanumQuantitative Risk Analyst (IRRBB – Behavioral Models)Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente.La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.All’interno della Direzione Risk Management del gruppo Banca Mediolanum, la risorsa sarà inserita nel Team di Interest Rate Risk Management , responsabile della misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi di tasso d’interesse del Banking Book. La risorsa contribuirà allo sviluppo e monitoraggio dei modelli comportamentali a supporto della misurazione del rischio di tasso d’interesse sul banking book (IRRBB).Il candidato ideale possiede un solido background quantitativo e un’esperienza (2–3 anni) nello sviluppo o nell’analisi di modelli statistico‑comportamentali, in particolare relativi ai modelli per i Non‑Maturing Deposits (NMD).ResponsibilitiesSviluppo, manutenzione e aggiornamento dei modelli comportamentali per la stima della stabilità e della sensibilità al tasso dei depositi a vista (NMD/PAV) e altre poste del banking book rilevanti ai fini IRRBB;Gestione e trattamento delle basi dati a supporto dei modelli, incluse: estrazione e storicizzazione dei dati, pulizia e normalizzazione delle serie storiche, individuazione e gestione degli outlier;Implementazione di analisi statistiche e di clustering sui comportamenti storici della clientela;Sviluppo e validazione di modelli regressivi (es. regressione logistica, OLS, modelli mean‑reverting, ECM);Esecuzione dei test di validazione statistica dei modelli, tra cui: test di normalità; test di autocorrelazione, test di cointegrazione;Contributo alla documentazione metodologica, al monitoraggio periodico delle performance dei modelli e al confronto con la Funzione Validazione Interna;RequirementsFormazione: laurea magistrale in discipline quantitative: Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa o equivalenti.Esperienza: 2–3 anni di esperienza in ambito modellistica comportamentale, rischio di tasso d’interesse (IRRBB) o ALM quantitativo presso banche, società di consulenza o validazione modelli.Technical SkillsConoscenza dei principali modelli comportamentali in ambito IRRBB (in particolare modelli NMD);Ottima padronanza del linguaggio Python per lo sviluppo e la gestione dei modelli (librerie pandas, numpy, scikit‑learn);Conoscenza del linguaggio SQL per la gestione ed estrazione di basi dati relazionali;Familiarità con i principali metodi di analisi statistica e regressione;Buona conoscenza dei test di validazione statistica e dei principi di robustezza dei modelli;Comprensione del framework normativo e regolamentare IRRBB (Linee guida EBA, SREP, orientamenti BCE);Soft SkillsForte approccio analitico e scientifico;Precisione e spirito critico nell’interpretazione dei dati;Capacità di problem solving quantitativo;Attitudine al lavoro in team multidisciplinari;BenefitsServizio navetta da/per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3);Hybrid‑work;LocationBasiglio – Milano 3 City;I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. È possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.Seniority levelMid‑Senior levelEmployment typeFull‑timeJob functionFinance and SalesIndustriesBanking#J-18808-Ljbffr