Dir. Rischi

DIR. RISCHI - RISK ERA - MODEL PERFORMANCE ASSOCIATE (CODICE OFFERTA: DIR001568)
** Descrizione


**CHI SIAMO**

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti. BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con oltre 200.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.

**COSA FA LA STRUTTURA **_- BNL - RISK AREA - RISK ERA - MODEL PERFORMANCE & MANAGEMENT_**

La **RISK Area** assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, opera quindi sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l’assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili.

Essa verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca.

Il Team Model Performance & Management è al riporto di RISK ERA e opera in coordinamento con le omologhe Funzioni di Gruppo per gli ambiti inerenti i controlli di primo livello e la gestione dei modelli locali di misurazione del rischio di credito

**DI COSA TI OCCUPERAI**

Svolgerai analisi quantitative sui modelli di rischio di credito della Banca, curando il backtesting periodico di primo livello sui modelli
- di PD, LGD e CCF utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, analizzandone le principali caratteristiche (model design, processo di stima, architettura del sistema di rating)
- impiegati per la definizione degli accantonamenti secondo i principi contabili IFRS9
- utilizzati per finalità non regolamentari (modelli gestionali, ICAAP, Stress Test, etc)

Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, tra cui:

- l’esecuzione di analisi volte a testare gli impatti, derivanti da evoluzioni normative o di business, sulle performance dei modelli interni
- la redazione delle informative periodiche agli Organi di Controllo e di Governo della Banca sugli esiti delle attività di Model Performance
- la predisposizione di una specifica reportistica verso l’Autorità di Vigilanza contenente i principali esiti delle analisi di backtest, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente attivato nell’ambito della funzione RISK di BNPP
- la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell’ambito di un progetto di convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets coordinati dalla Capogruppo

Avrai l’opportunità di:

- avere una visione trasversale sulle principali tematiche di Risk Management, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca
- essere inserito in un contesto internazionale, con un contatto costante e diretto con le altre strutture RISK di BNP Paribas
- lavorare in team, secondo un approccio strutturato e orientato al delivery.

Le attività in cui sarai coinvolto richiedono una interazione continua con le diverse strutture di BNL (IT, Direzione Finanziaria, Funzioni di Business, etc) e di BNPP (in particolare in ambito RISK), ma anche con l’Autorità di Vigilanza (BCE).

**QUALI COMPETENZE CERCHIAMO IN TE**

**Competenze comportamentali**:

- Spiccata capacità di relazione e di lavoro in team
- Capacità di analisi e interpretazione dati
- Capacità di lavorare per priorità / orientamento al risultato

**Competenze tecniche**:

- Formazione di base quantitativa
- Conoscenza dei principali strumenti di statistica
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc..)

**Requisiti preferenziali**

Comprovata esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating.

Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9.

**TITOLO DI STUDIO**

**ESPERIENZA**

Sarà valutata in via preferenziale un’esperienza lavorativa di 3-5 anni, preferibilmente su tematiche relative allo sviluppo e alla validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.

**SEDE DI LAVORO**

Roma

**DURATA E RETRIBUZIONE**

Il contratto previsto è a tempo indeterminato. La retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito.
** Qualifiche


**Sede principale**: IT-62-Roma

**Tipologia di lavoro**: Contratto a tempo indetermi