Senior Life Risk Analyst
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
Questa posizione è in Unipol
Il processo di selezione sarà interamente gestito Unipol.
--
Descrizione mansione Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: Senior Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna in presenza Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling ”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. Principali attività:
- Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
- Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
- Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
- Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica;
- Supporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio.
- Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
- Almeno 4-5 anni di esperienza su modelli di valutazione dei portafogli vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM).
- Esperienza nell’utilizzo di piattaforme di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (FM) e/o Prophet.
- Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II.
- Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi).
- Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.
--