ANALISTA QUANTITATIVO

6 giorni fa

milan, lombardy, Italia Edison Tempo pieno

Unisciti a Edison Siamo leader nella transizione energetica, con una storia di innovazione lunga 140 anni Cerchiamo uno/a Analista quantitativo/a con 3-5 anni di esperienza da inserire nella funzione Market Analysis, Structuring & Pricing della Divisione Gas & Power Portfolio Management & Optimization. A diretto contatto con i team di Portfolio Management e Origination, la risorsa si occuperà dell’attività di pricing di prodotti strutturati aventi come sottostanti i mercati spot e futures delle commodity (petrolio, elettricità, gas, co2) e della valorizzazione delle flessibilità contrattuali e di portafoglio della Società. Contribuirà alla valutazione dei rischi di portafoglio e alla strutturazione di strumenti di hedging, sia in ambito gas che in ambito power Cosa farai nel quotidiano

  • Sviluppo e implementazione di modelli per le dinamiche dei prezzi dei mercati energetici
  • Sviluppo e implementazione di algoritmi di pricing di prodotti derivati sia tramite approssimazioni numeriche che per simulazione, ove necessario calcolando l’esercizio ottimo (Virtual Gas Storage, Swing Options)
  • Calibrazione di modelli in grado di cogliere la struttura dei prezzi delle opzioni
  • Valutazione di rischi non di mercato (e.g. rischi volumetrici insiti nei contratti di distribuzione di gas/power o nella produzione di impianti ad energia rinnovabile)
  • Supporto al Front Office per la strutturazione di prodotti offerti a controparti/clie