Bnp Paribas Cardif

BNP PARIBAS CARDIF - RESPONSABILE LOCAL SOLVENCY (CODICE OFFERTA: CHI000062)
** Descrizione

**Cosa fa la struttura Solvency II Actuary**

La struttura si occupa principalmente di:

- Predisporre i dati di input del portafoglio passivi e attivi sulla base dei dati propedeutici forniti da Savings closing, Protection closing, Finance, BOF, Asset Management, ALM ed effettuare i relativi controlli di Data Quality definiti in collaborazione con la relativa funzione Data Governance nonché nel fornire i requisiti/variabili necessari per la creazione del DB.
- Collaborare con altre unità di Attuariato nella predisposizione delle ipotesi attuariali e con Financial Planning & Management Control nella determinazione dei costi unitari utilizzati ai fini della determinazione delle BEL.
- Calcolare le BEL, l’SCR underwriting (Life, Non-Life e Health), l’SCR Market e l’SCR counterparty risk Type 1 (reinsurance e cash at bank) e il Risk Margin.
- Condividere i risultati con gli attori coinvolti sulla base di quanto previsto nella Governance, predisponendo reportistica ad hoc.
- Predisporre la reportistica quantitativa (QRT) e qualitativa richiesta dalla Capogruppo, da EIOPA e da Ivass, sia dalla BCE per la parte di sua competenza e la relazione ex art.35 del Codice delle Assicurazioni Private per la parte di propria competenza.
- Fornire ad ALM gli input di Prophet per la predisposizione degli Studi ALM, studio dei riscatti dinamici e LAT.
- Fornire a Savings Closing gli input per il calcolo della Riserva 1801 e PGG.
- Collaborare attivamente con il Risk Management ai fini del Risk Profile, ORSA, stress Test nonché nell’effettuazione di altre sensitivities suggerite.
- Effettuare gli Users Acceptance Tests.

**Cosa significa lavorare nella struttura Solvency II Actuary in BNP Paribas Cardif come Responsabile Local Solvency**

La risorsa sarà responsabile all'interno della struttura Solvency II Actuary della parte di determinazione delle grandezze SII e della relativa disclosure quali/quantitativa nei confronti di IVASS, in particolare si occuperà di:

- pianificare, coordinare, supportare le risorse del team dedicato alla determinazione delle BEL e dei relativi cash flows (centrali e shoccati) per i calcoli dei requisiti di capitale in ottica Solvency II, sia per la chiusura annuale sia per la chiusura trimestrale, con riferimento sia al business savings sia al business Protection, utilizzando il modello di compagnia, nel rispetto delle scadenze normative;
- coordinarsi con i consulenti e con i vari stakeholders;
- predisporre la relativa reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex art.35 bis CAP), nonché disclosure richiesta per altri Comitati;
- collaborare in maniera attiva con le altre funzioni aziendali, in particolare Risk Management, Funzione Attuariale, Data Quality;
- coordinarsi in maniera attiva e costante con il responsabile calcoli SII di Gruppo;
- gestire i rapporti con la società di revisione;
- analizzare in maniera critica i risultati e conseguente predisposizione di note di analisi/ documenti di sintesi per la validazione dei risultati da parte della gerarchica e note di analisi per i diversi Comitati aziendali;
- partecipare in maniera attiva e propositiva ai miglioramenti a livello di calcoli/modelli/processo e partecipare attivamente all'effettuazione dei test legati alle implementazioni di modello.

**Requisiti minimi per partecipare alle selezioni**

Formazione: Laurea Economia e Finanza, Economia delle banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari, in Scienze Statistiche e Attuariali, Laurea in Matematica

Competenze comportamentali: Capacità di relazionarsi in modo efficace e collaborativo con le altre funzioni coinvolte nel processo di determinazione dell'SCR e delle altre grandezze. Attitudine al problem Solving, capacità di lavorare in team, capacità di gestione di risorse, gestione dello stress, autonomia e costante aggiornamento professionale sono requisiti fondamentali.

Competenze tecniche: La risorsa deve avere un’approfondita conoscenza delle materie attuariali/finanziarie e della normativa Solvency II relativa al Pillar I e nell'applicazione della standard formula e nella determinazione dei singoli sottomoduli; ottime conoscenze della normativa relativa al Pillar III. Costituirà titolo preferenziale aver già maturato esperienza in tal senso ed eventualmente partecipato a progetti di implementazioni di nuovi modelli di calcolo BEL; ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza del francese costituirà titolo preferenziale. È richiesta la conoscenza dei principali pacchetti applicativi (Word, Excel, PowerPoint); l'approfondita conoscenza del tool Prophet (sia Professional sia Enterprise) e di RAFM costituirà un elemento preferenziale; ottima conoscenza Windows, VBA; ottima conoscenza di Python (prioritario); sono richiesti 6-12 anni di esperienza in compagnie di assicurazione o in studi attuariali, anche in soci