Risk Model Manager

La tua nuova azienda

Per conto di un nostro cliente che nasce dalla joint venture di diversi player internazionali, leader nei loro settori di riferimento, siamo alla ricerca di un/a Risk Models Manager che abbia voglia di abbracciare una sfida professionale che lo vedrà responsabile dell'Implementazione della Risk Model Unit interna alla banca.

Il tuo nuovo ruolo

Come Manager della Risk Models Unit (RMU), a diretto riporto del CRO e del Deputy, sarai responsabile dello sviluppo dei modelli per il calcolo dei parametri di rischio (PD, LGD, EAD), considerando sia l'approccio IRB che quello IFRS9.

Attività:

• Sviluppo e manutenzione di modelli AIRB e IFRS9, supporto all'implementazione e alla messa in produzione (UAT e documentazione metodologica), con il supporto di un team di consulenti esterni

• Interazione con le funzioni di controllo interno (Validazione Interna e Audit) e adozione tempestiva di misure correttive.

• Monitoraggio delle performance dei modelli (IRB, IFRS9) tramite backtesting periodico, analisi dell'evoluzione dei parametri e follow-up dei piani correttivi richiesti.

• Sviluppo di analisi di impatto e sensibilità in caso di modifiche ai modelli, ricalibrazioni e nuovi sviluppi.

• Simulazioni di impatto e analisi quantitative a supporto delle stime in esercizi previsionali (forecast, budget, MTP, ICAAP, Stress Test, …).

• Supporto quantitativo nella supervisione del calcolo degli RWA sul portafoglio IRB.

• Reportistica per Top Management e sede centrale (HQ) sulle performance dei modelli e stato dei piani correttivi.

• Gestione delle relazioni con il Supervisore durante le ispezioni, inclusa la risoluzione dei rilievi

• Integrazione dei modelli nei processi gestionali.

• Diffusione della conoscenza e supporto al cambiamento (soprattutto riguardo ai concetti/valori IRB) all'interno dell'Organizzazione.

Di cosa hai bisogno per aver successo

Approfondita conoscenza della normativa EBA e IRB (CRR, linee guida EBA, ecc.).

Competenza tecnica nell'uso di strumenti per la gestione dati (SAS, Python, MATLAB, …).

Capacità di interazione efficace con il Senior Management e funzioni direzionali della banca e le autorità di vigilanza.

Attitudine alla collaborazione con gli stakeholder interni alla banca (Risk Management, IT, Data Governance, Finance, Capital Management, Regulatory Reporting, …).

Abilità nel coordinamento del team e nella gestione del tempo e delle competenze.

Cosa avrai in cambio

Solido background quantitativo e metodologico.

Laurea in Statistica, Economia, Fisica, Matematica, Ingegneria Matematica o area aziendale con forte specializzazione quantitativa.

Master/specializzazione in finanza quantitativa, banking o simili.

Carisma e visione strategica nel farsi propulsone del cambiamento, inteso come una maggiore sensibilità di tutte le funzioni aziendali verso l'importanza di questo nuovo approccio innovativo

Certificazioni nell'ambito del risk management (es. FRM) saranno considerate positivamente.

Sede di lavoro: Torino

Cosa devi fare ora

Se sei interessato a questa opportunità, clicca su "Candidati ora" per inviare una copia aggiornata del tuo CV. Se questa opportunità non è in linea con le tue aspettative, ma sei alla ricerca di un nuovo lavoro, visita il nostro sito Internet per scoprirne di nuove. I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l'informativa obbligatoria sulla privacy sul sito , sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il riferimento (Rif Hays S.r.l. Agenzia per il Lavoro Accreditata: Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008indicando il riferimento (Rif Hays S.r.l. Agenzia per il Lavoro Accreditata: Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1° aprile 2008