Risk Modeling

Per BCC Banca Iccrea all'interno della U.O. Financial Risk Methodologies & Solutions – inserita nell'Area Chief Risk Officer– cerchiamo una persona per riscoprire il ruolo di Risk Modeling & Data Management Specialist che contribuirà asviluppare, ottimizzare e gestire i modelli matematici e statistici utili alla valutazione e misurazione delle diverse tipologie di rischi finanziari (rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, rischi di mercato e rischio di controparte).

Tutti i potenziali candidati sono incoraggiati a leggere l'intera descrizione del lavoro prima di candidarsi.
Queste le principali attività:

• sviluppo, implementazione e verifica di modelli predittivi e stocastici avanzati per la misurazione dei rischi di tasso e liquidità, inclusa la modellazione statistica del comportamento dei clienti (cd behavioral models);
• sviluppo, implementazione e verifica dei modelli applicati nella misurazione dei rischi di mercato e del rischio di controparte e certificazione dei modelli di pricing;
• presidio nel continuo dell'adeguatezza dei modelli mediante analisi delle performance e monitoraggio della rispondenza alla normativa interna ed esterna di riferimento, alle esigenze interne dell'Organizzazione ed alle "best practice" di mercato; supporto del processo di validazione e ispezione con le Autorità di Vigilanza;
• guida della creazione di strumenti di automazione utili per la stima dei modelli e la misurazione dei rischi finanziari.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea Magistrale o PhD in discipline quantitative: Finanza Quantitativa, Matematica Finanziaria, Fisica, Statistica o Ingegneria;
• Almeno 5 anni di esperienza nella modellazione ALM (IRRBB/Liquidità) e/o Rischi di Mercato presso istituti bancari, assicurativi o primarie società di consulenza;
• Conoscenza di Python e di altri linguaggi di programmazione/applicativi (C++/C#, .NET, MatLab, ecc.);
• Ottima conoscenza del linguaggio SQL per l'interrogazione e la manipolazione di database relazionali complessi;
• Costituisce un plus: conoscenza delle metriche ALM, market risk e counterparty risk e dei framework regolamentari di riferimento (Linee guida EBA, Basilea, etc.);
• Spiccate doti analitiche, autonomia decisionale e attitudine al problem solving complesso;
• Buone doti comunicative e di storytelling del dato, fondamentali per tradurre concetti quantitativi complessi a stakeholder non tecnici;
• Capacità di guidare i profili junior e middle, supervisionandone il lavoro e offrendo supporto tecnico e di crescita professionale, e di interfacciarsi direttamente con i project manager o gli utilizzatori dei modelli per definire linee guida, requisiti e strategie di progetto;
• Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).

Sede di lavoro: Roma

Cosa ti offriamo:

• Contratto: tempo indeterminato
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore
• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.
• RAL compresa tra 39-50K
• Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione
• Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile
• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. xivgfpx Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l'inclusione e la tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.