Life Risk Specialist
2 mesi fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia
Gruppo Unipol
Tempo pieno
42.000 € - 52.000 € Contratto
Gratuito con email o Google
Salva questo lavoro e mantieni la tua ricerca organizzata
Crea un account gratuito per salvare lavori, creare avvisi e tornare a questa inserzione dalla tua dashboard.
Gratuito con email o Google
Continuando accetti i nostri Termini & Informativa sulla privacy.
Unipol Assicurazioni S.p.
A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna (in presenza) Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. Principali Attività Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica. Requisiti Richiesti Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM); Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet; Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II; Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi); Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team. Il Candidato In Possesso Delle Competenze e Delle Esperienze Richieste Sarà Inserito Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato Ai Sensi Del CCNL Imprese Di Assicurazione Alle Seguenti Condizioni Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a €. 52.000 + Premio Aziendale Variabile Polizza Sanitaria Buoni Pasto. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna (in presenza) Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. Principali Attività Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica. Requisiti Richiesti Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM); Esperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet; Esperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II; Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi); Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team. Il Candidato In Possesso Delle Competenze e Delle Esperienze Richieste Sarà Inserito Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato Ai Sensi Del CCNL Imprese Di Assicurazione Alle Seguenti Condizioni Retribuzione Annua Lorda: da €. 42.000 a €. 52.000 + Premio Aziendale Variabile Polizza Sanitaria Buoni Pasto. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.