Risk Model Validation Expert

Entrerai nel Servizio Financial Risks Validation, parte della Direzione Internal Validation & Model Risk Management, occupandoti della validazione dei modelli interni sviluppati dalla Banca per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book. Contribuirai in modo significativo alla progettazione e all'esecuzione di analisi quantitative volte a verificare la robustezza metodologica dei modelli interni e la loro corretta implementazione nei sistemi. Ti occuperai inoltre della redazione delle note di validazione, destinate al Senior Management e all'Autorità di Vigilanza. Quali saranno le tue attività
* Pianificare ed eseguire attività di validazione indipendente dei modelli interni per la quantificazione dei rischi finanziari di banking book (es. IRRBB);
* Valutare la solidità metodologica dei modelli, incluse assunzioni comportamentali e metodologie di stress testing, verificandone inoltre la corretta implementazione;
* Valutare la compliance del framework di modellizzazione rispetto alle normative di vigilanza applicabili;
* Redigere report di validazione in lingua inglese, destinati a Autorità di Vigilanza, Senior Management, Comitati interni;
* Presentare i risultati delle validazioni e discutere findings con i diversi stakeholder;
* Contribuire allo sviluppo e al mantenimento di un framework di validazione strutturato, efficiente ed efficace;
* Monitorare l’implementazione delle azioni correttive e follow-up dei rilievi emersi;
* Supportare l’evoluzione delle metodologie di validazione, anche attraverso l’adozione di nuove tecniche quantitative e strumenti tecnologici. Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
* Laurea magistrale in discipline STEM o in finanza quantitativa;
* solida conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari di banking book e familiarità con la normativa di settore;
* capacità di progettare ed eseguire analisi quantitativa, sviluppare modelli, effettuare test di replica e analizzare dati;
* conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, con interesse per l’automazione delle analisi e lo sviluppo di soluzioni AI;
* ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
* capacità di produrre documentazione tecnica dettagliata e di elevata qualità;
* capacità di comunicare e collaborare con stakeholder appartenenti a diversi livelli organizzativi; Sono richiesti almeno 7 anni di esperienza in ambito financial risk management. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.
* Retribuzione annua lorda a partire da 54.000€
* Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
* Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
* Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
* Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
* Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
* Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
* Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
* Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. #J-18808-Ljbffr