Credit Risk Modeller — Regulatory RWA
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Mediobanca is seeking an experienced Quantitative Credit Risk Modeller to join the Pillar 1 Credit Risk Methodologies team within the Risk Management Department in Lombardia.
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The role involves developing and monitoring internal credit risk models across asset classes and presenting RWA impacts to stakeholders. xysqume
Requirements include 3–5 years in a financial institution or consulting, advanced SAS programming with Python preferred, and fluent English.