Senior Market Risk Quant

1 giorno fa

Milan, Lombardy, Italia Intesa Sanpaolo Group Tempo pieno

Intesa Sanpaolo S.p.A.

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cerca un profilo esperto per sviluppare ed evolvere il modello interno utilizzato nel calcolo del capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretta collaborazione con la validazione interna e le Autorità di Vigilanza europee.

La figura parlerà di metodologie quantitative, rischio di mercato e backtesting, con prospettive di evoluzione verso l'Internal Model Approach FRTB. xysqume

Requisiti: laurea magistrale e almeno 3 anni di esperienza.